МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ВВЕДЕНИЕ

1 АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ

1.1 Законодательное регулирование активных операций коммерческих банков

1.2 Экономическое содержание и классификация активных операций банка

2 ВИДЫ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БАНКУ ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ

2.1 Кредитные операции коммерческих банков

Выполнил(а):	_________________	_____Павленко П.В__
Принял(а):	_________________	_______

Ввоз и пересылка в/из РФ валютных ценностей Осуществление международных денежных переводов Операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности Текущие валютные операции, осуществляемые резидентами без ограничений Операции, связанные с движением капитала, осуществляемые резидентами в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ Операции, связанные с размещени­ем капитала за пределами России Операции, связанные с привлече­нием капитала в Россию 2.5 Дополнительные операции приносящие доход Наименование операции Задачи банка при осуществлении операции Технология проведения операции В чем интерес банка 1 2 3 4 Посредничество банка между эмитентами ценных бумаг и инвесторами Получение максимально возможной прибыли за счет посреднических услуг при распространении среди инвесторов максимально возможного объема ценных бумаг эмитентов 1. «Полный выкуп с перепродажей» - банк выкупает за свой счет весь выпуск ( или свою долю выпуска), чтобы потом перепродать с надбавкой; Перепродать как можно большую часть выпуска по максимально возможной цене. Распространить максимально большую часть выпуска, чтобы получить за это максимальное вознаграждение. Продолжение таблицы 2.1 1 2 3 4 гарантирует, выкупит всю нераспроданную среди сторонних инвесторов часть выпуска Купля или продажа банком ценных бумаг на вторичном рынке за счет и поручительство клиента Получения вознаграждения от клиента за точное и быстрое исполнение указаний по покупке или продаже ценных бумаг 1. Банк заключает договор комиссии о покупке бумаг для клиента о продаже бумаг клиента, в исполнения которого банк заключает сделку купли – продажи от своего имени с третьим лицом; Получить от клиентов максимально возможное вознаграждение. Покупка и продажа банком ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью получения доходов по этим операциям 1. Поддержание собственного инвестиционного портфеля ценных бумаг Банк эпизодически выходит на рынок, где принимает решение продать, купить или придержать ценную бумагу исходя из долгосрочной оценки прибыльности этой бумаги. Банк ориентируется на долгосрочные факторы доходности ценной бумаги. 2. Спекуляция ценными бумагами, т.е. покупка с последующей по возможности скорой перепродажей с целью получения прибыли за счет разницы в ценах Банк часто выходит на рынок, работая, как правило, с постоянным кругом контрагентов, « играет» на краткосрочной конъюнктуре рынка Банк ориентирован на краткосрочные колебания цен, старается максимизировать разницу между ценой покупки и продажной ценой бумаги Продолжение таблицы 2.1 1 2 3 4 3. «Котировка» определенных ценных бумаг, т.е. участие на рынке в качестве продавца этих бумаг для всех желающих купить, в качестве покупателя – для всех желающих продать. Банк отвечает на любую просьбу со стороны участников рынка о заключении с ними сделки купли – продажи, называя предварительно цены, по которым он согласен в данный момент купить ту или иную ценную бумагу, если контрагент захочет эту бумагу продать, и продать если контрагент захочет купить Банк старается предугадать движение рыночной цены ценной бумаги и назначает цены продавца и покупателя так, чтобы получить доход на разнице в ценах и не потерять на повышении или понижении цены. Анализ рискованности Активов Анализ доходности Активов Анализ ликвидности Активов Виды активов банка 01.01.2009 01.01.2010 Сумма Уд. вес % Сумма тыс.руб Уд. вес 1 .Денежные средства и счета в ЦБ РФ 54474 11.56 70263 11.86 2. Гос. долговые обязательства 0 0 0 0 3. Средства в банках 73243 15.54 125365 21.16 4. Вложения в ценные бумаги для 341 0.07 524 0.08 5. Ссудная задолженность и лизинг 320371 67.99 390056 65.85 6. Проценты начисленные, 1965 0.42 1532 0.26 7. Основные средства, хоз. затраты 17771 3.77 16590 2.8 8. Долгосрочные вложения в 686 0.15 651 0.1 9. Наращенные доходы и авансовые расходы 97 0.02 101 0.017 Всего активов 471221 100 592329 100 Статьи баланса 01.01.2009 Изменения % 01.01.2010 Изменения % Отклоне ния % 1 . Денежные средства в ЦБ 54474 11,6 70263 11,9 0,3 2. Средства в банках и кредитных учреждениях 73243 15,5 125365 11,2 5,7 3 . Ценные бумаги 1027 0,2 1175 0,18 -0,02 4. Кредиты 322336 68,4 391588 65,8 -2,6 5. Основные средства 17771 3,8 16590 2,8 -1,0 6. Прочие активы 2370 0,5 2380 0,56 0,6 7. Всего активов 471221 100 592329 100 Наименование Активов 01.01.2010 год Удельный вес, % к активам Коэффи­циент риска, % Сумма (тыс. руб.) Активы, взвешенные с учетом риска 1 группа: Средства на корсчете в Банке России 0 Обязательные резервы, перечисленные в Банк России 0 Средства банков для операций по расчетным чекам 0 Вложения в облигации внутреннего займа 0 Касса и приравненные к ней средства 11.86 2 70263 108948 2 группа: Ссуды, гарантированные правительством РФ 10 Ссуды под залог государственных ценных бумаг РФ 10 Ссуды под залог драгоценных металлов в слитках 10 3 группа: Вложения в долговые обязательства субъектов РФ и местных органов власти 20 Средства на корсчетах в банках-нерезидентах стран – членов ОЭСР в СКВ 20 Продолжение таблицы 3.3 Кредиты, предоставленные банком-нерезидентом стран – членов ОЭСР 20 Ссуды под залог ценных бумаг субъектов РФ и местных органов власти 20 4 группа: Средства на счетах в банках – нерезидентах стран не членов ОЭСР 70 Ценные бумаги для перепродажи 0.08 70 524 473 Собственные здания и сооружения за минусом переданных в залог 2.8 70 16590 12439 5 группа: Все прочие активы банка 84.5 100 411219 418299 Гарантии, поручительства, выданные банком 50 Итого 100 110 471221 540159 Группа риска Процент к итогу активов 1-2 11,86 3 - 4 2,88 5 85,26 всего 100 Активы 01.01.2009г. 01.01.2010 г. Сумма Удельный вес (%) Сумма тыс.руб Удельный вес (%) Коммерческие кредиты: Краткосрочные 320371 81.2 348956 78,46 Долгосрочные 0 0 0 0 Краткосрочные кредиты и депозиты в банках 73243 18.6 95231 21,41 Краткосрочные вложения в ценные бумаги 0 0 0 0 Долгосрочные вложения в ценные бумаги 686 0.2 563 0.12 Всего 394300 100 444750 100 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1.Федеральный закон от 10.07.02 г. №86-Ф3 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 2.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 03.02.1996 № 17-ФЗ. Изм. 28.07.2004. 3.Федеральный закон от 11.03.1997. «О переводном и простом векселе» 48-ФЗ. 4.Инструкция ЦБ РФ от 16.04.2004. №110-И «Об обязательных нормативах банков». 5.Положение Центрального банка Российской Федерации ”О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации” №199-II от 09.10.2002 г. 6. Банковское дело: стратегическое руководство / Руководитель проекта У. Гулд. М.: Консалт-банкир, 2002 – 678 с. 7. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.И. – М.: 2009 – 768 с. 8. Банковский портфель. Под ред. Коробова Ю.И. - М.: Соминтэк, 2001 – 654 с. 9. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004 – 450 с. 10. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г.Коробовой. – М.: «Юрист», 2005 - 670 с. 11. Банковский менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. А.А. Кириченко. — М., 2004 – 115 с. 12. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. М., 2006. 115 с. 13. Козловская Э.А. Основы банковского дела. - М.: Финансы и статистика, 2002 – 230 с. Ресурсная база российских банков: пути укрепления инвестиционного потенциала // Информационно-аналитические материалы Ассоциации Региональных Банков России. М.: 2006 – 115 с. 14. Финансы, денежное обращение, кредит. Под ред. Дробозиной Л.А. М.: Финансы и статистика, 2005. – 244 с. 15. Финансы, деньги, кредит / Под ред. О.В. Соколовой. М.: Юристъ - 2000 г.–230 с. 16. Финансы / Под ред. Родионовой В.М. М.: Финансы и статистика, 2004. – 250щс. 17. Финансы /Под ред. Ковалевой А.М. М.: Финансы и статистика, 2006. – 255 с. 18. Потоцкая Е.Г. Основные направления комплексного анализа деятельности // Бухгалтерия и банки. - 2003. - №7 с.9-17. 19. Супрунович Е.Б. Управление кредитным риском // Банковское дело. - 2005.з-з № 7 с17-20. 20. Супрунович Е.Б. Лимитирование рисков ликвидности // Банковское дело. - 2005. - №9. с. 15-17. 21. Супрунович Е.Б. Управление кредитами // Банковское дело. - 2005. - № 3 с. 13-15. 22. Управление активами и пассивами – время действовать // Банковское дело - 2005.з-з № 8 с. 18-21. 23. Фетисов Г.Г. Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка // Бухгалтерия и банки. - 2004. - №10 с. 39-50. 24. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. М., 2004. 25.www.bankclub.ru 26.www.cfin.ru корпоративный менеджмент 27.www.finlease.ru 28.www.unlease.ru               содержание   ..  49  50  51   ..   Актив 01.01.2009 01.01.2010 Сумма (тыс.руб) Доход % Сумма (тыс.руб) Доход % Депозиты в банках 73243 11467 17,5 95231 15689 17,3 Краткосрочные вложения в ГКО 0 0 0 0 0 0 Долгосрочные вложения в ценные бумаги 686 266 0,4 563 199 0,2 Кредиты и лизинг клиентам 320371 53980 82,1 348956 74568 82,4 Итого: доходные активы 394300 65713 100 444750 90456 100