ВВЕДЕНИЕ

1. Банковская система

2. Современная банковская система в РФ в условиях переходной экономики. Российские банки после кризиса

2.7. Результаты реструктуризации и общая оценка текущей ситуации в банковской системе
(XI съезд Ассоциации российских банков)

3.2. Банковский надзор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Основные показатели деятельности коммерческих банков
(по данным Банка России, на 1 января указанного в таблице года)

Проблема и ее причины	Возможные инструменты
Недостаток банковского капитала.	1.Установление на фиксированный срок индивидуальных пруденциальных нормативов, которые исходят из напряженного, но реалистичного графика увеличения собственных средств банков.
Текущая нехватка ликвидности.	1. Выкуп государством работающих активов с их последующей продажей другим банкам.
Недостаток текущих доходов.	1. Привлечена банка к участию в государственных программах, таких, как кредитование: АПК, обслуживание счетов ГТК кредитование экспортных поставок государственных компаний.
Убытки банка,	1. Перевод часта обязательств банка в банки, контролируемые государством. Одновременно необходимо гарантировать обязательства проблемного банка перед банком, принимающим на себя его обязательства перед клиентами (схема перевода частных вкладов в Сбербанк осенью 1998 г.).

	1993 г	1994 г.	1995 г	1996 г.
Кредиты, предоставленные коммерческими банками предприятиям, организациям,
населению (млрд. руб )	5081,4	24542,3	63964,5	97770
в том числе краткосрочные	4617,5	23742,9	60554,4	92994
долгосрочные	251,6	799,4	3410,1	4776
Кредиты, предоставленные
другим банкам (млрд. руб.)	345,5	2165,5	9059,8	14375

Таблица 2

Вклады, ден. ед.	Резервы, ден. ед	Займы, ден. ед.	Добавлено в денежное предложение, ден. ед.
100	20 16	80 64	80 64

Всего: 100 + 80 + 64 = 244

Таблица 3

Кредитные организации, зарегистрированные в России на 1.01.97 г.*

1. Зарегистрированных кредитных организаций, всего	2603
в том числе действующих кредитных организаций	2030
Из действующих кредитных организаций:
— количество банков	2008
— количество небанковских кредитных организаций	22
2. Количество филиалов действующих кредитных организаций, всего (без Сбербанка РФ)	5131
Количество учреждений Сбербанка РФ	34 426
3. Объявленный уставный фонд действующих кредитных организаций, всего (млн. руб.)	18 689 399,46
4. Количество банков, по которым внесена запись в книгу государственной регистрации о прекращении деятельности кредитной организации (преобразованы в филиалы, ликвидированы по решению акционеров (пайщиков) и др.)	338
5. Из действующих кредитных организаций:
— паевых	1155
— акционерных	872
— с иностранным участием	152
— 100%	13
— свыше 50%	10

* Финансовые известия от 22 апреля 1997 г., с. IV.

Таблица 4

Структура суммарной задолженности по обязательствам предприятий и организаций основных отраслей экономики в 1995 г.

(на конец года, %)*

	Всего	в том числе
		промыш-ленность	сельское хозяйс-тво	строи-тельство	транс-порт
Суммарная задолженность по обязательствам	100	69,2	7,7	8,5	14,6
в том числе просроченная	100	68,4	7,7	8,2	15,7
Из суммарной задолженности:
кредиторская	100	68,5	5,5	9,4	16,8
в том числе просроченная	100	68,7	6,7	8,4	16,6
задолженность по кредитам банков	100	83,9	7,3	4,9	3,9
в том числе просроченная	100	73,8	18,8	5,0	2,4
задолженность по займам	100	45,0	50,2	1,6	3,2
в том числе просроченная	100	28,1	64,1	1,3	6,5

* Россия в цифрах.— М.: Финансы и статистика, 1996. С. 211

Таблица 5

Динамика основных показателей банковской системы (в % к ВВП*)

	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.
Активы	28,4	30,3	39,0	35,1	35,9
Ликвидные активы	5,0	4,1	6,4	7,6	7,7
Кредиты экономике	8,2	9,6	12,5	10,4	11,8
Кредиты правительству	6,0	6,5	6,7	4,9	4,3
Депозиты населения	6,9	6,8	7,8	6,8	7,2
Депозиты предприятия	5,2	5,8	8,0	9,2	8,8
Собственный капитал	5,7	5,1	3,2	3,2	4,1

* На конец года в % к годовому ВВП. Все показатели рассчитаны в соответствии с методологией, принятой в российском банковском надзоре, что приводит к некоторым отличиям от аналогичных показателей в статистике МВФ. Кредиты экономике включают в себя кредиты в рублях и в валюте с учетом просроченной задолженности, кредиты правительству - вложения в рублевые и валютные государственные ценные бумаги по рыночной стоимости. Ликвидность состоит из кассы, средств на корреспондентских счетах в коммерческих банках и в Банке России, межбанковских кредитов.

Источник: Банк России, расчеты авторов.

Таблица 6

Оценка основных доходов банков

(в % к ВВП)

	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.
Чистый процентный доход	-0,19	-0,10	-0,24	-0,12	0,61
Чистый доход по ценным бумагам	3,32	1,86	0,04	0,70	0,78
Чистый доход по валютным операциям	0,15	0,15	1,65	1,29	1,12
Чистый доход по прочим операциям	-1,63	-1,10	-2,50	-2,10	-1,44
Прибыль, всего	1,65	0,81	-1,04	0,11	1,07

Источник: Банк России, расчеты авторов.

Таблица 7

Структура активов и пассивов банковской системы (в %)

	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.
Ликвидные активы	17,4	13,6	16,4	21,6	21,4
Кредиты экономике	28,7	31,8	32,0	29,6	32,8
Кредиты правительству	20,9	21,6	17,2	13,8	12,1
Депозиты населения	24,3	22,3	19,9	19,3	20,2
Депозиты предприятий	18,2	19,0	20,5	26,4	24,5
Собственный капитал	20,5	17,1	8,5	9,3	10,3

Структура капитала действующих кредитных организаций

Рис. 1

Собственные средства банков и их отношение к привлеченным средствам

Рис. 2

Таблица 8

Реальный капитал российской банковской системы (в млрд. руб.)

	1.01.98	1.08.98	1.01.99	1.07.99	1.12.99
Уставной капитал и фонды	123,1	139,3	158,6	182,0	215,1
Финансовые результаты	3,0	-3,2	-50,6	-54,2	-53,4
Просроченная задолженность	14,4	17,4	49,4	45,2	45,2
Иммобилизованные активы	47,9	51,4	51,2	53,9	56,4
Располагаемый капитал	63,8	67,3	7,4	28,6	60,1
Располагаемый капитал (млрд. долл.)	10,7	10,8	0,4	1,2	2,3
Банковский капитал (в % к активам)	16,5	17,2	10,5	9,1	9,8
Располагаемый капитал (в % к активам)	8,4	8,9	0,7	2,2	3,7

Источник : Банк России. Расчеты авторов.

[1] В.Д. Камаев. Экономическая теория, учебное пособие для вузов ст. 322

[2] В.Д. Камаев. Экономическая теория, учебное пособие для вузов ст. 322

[3] В.Д. Камаев. Экономическая теория, учебное пособие для вузов ст. 322

[4] «Экономическая теория» Учебник для вузов под. ред. В.Д. Камаева стр.336

[5] В.Д. Камаев. Экономическая теория, учебное пособие для вузов ст. 322

[6] В.Д. Камаев. Экономическая теория, учебное пособие для вузов ст. 322

[7] В.Д. Камаев. Экономическая теория, учебное пособие для вузов ст. 323

[8] В.Д. Камаев. Экономическая теория, учебное пособие для вузов ст. 325

[9] [9] В.Д. Камаев. Экономическая теория, учебное пособие для вузов ст. 326

[10] При подготовке работы использованы материалы сотрудников Центра развития И. Акидиновой, В. Краснова, Д. Мирошниченко.

[11] Рост произошел исключительно из-за переоценки, объем кредитов в долларовом выражении снизился к середине 1999 г. на 60% по сравнению с докризисным уровнем.

[12] Денежные активы (включая валютные) на счетах предприятий промышленности, транспорта и связи, строительства, сельского хозяйства.

[13] Следует оговориться, что потери либо прирост капитала банковской системы складываются под влиянием динамики капитала отдельных банков. Поэтому оценки, построенные на основе общих данных по банковской системе, являются более корректными после прохождения острой фазы кризиса и ликвидации банков-банкротов.

[14] Межпромбанк получил от различных акционеров более 8 млрд. руб., Внешторгбанк - 7,5 млрд. руб. от государства.

[15] Так, на начало октября 1998 г. покрытие потерь фондами у СБС-Агро составляло 36%, у Альфа-банка - 28%.

[16] Доклад председателя Банка России В. Гсращснко на IX съезде Ассоциации российских банков "О ситуации в банковской системе и проблемах се реструктуризации" 14 апреля 1999 г.

[17] После начала деятельности АРКО Банк России практически устранился от решения вопросов реструктуризации банковской системы, оставив за собой согласование на уровне территориальных учреждений разработанных кредитными организациями планов их финансового оздоровления. При наличии в банковской системе 252 кредитных организаций, которые подпадают под критерии Закона о банкротстве,
к настоящему времени лишь 195 банков представили планы финансового оздоровления, примерно 50 банков либо предложили нереальные мероприятия. либо не предприняли вообще никаких действий.

[18] Подобная программа начала реализовываться АРКО в отношении банка "Российский кредит". На начальном этапе авторами и исполнителями программы были в основном собственники и менеджеры банка, а АРКО в большей мере выполняло роль "зонтика" в этом процессе. Затяпшапнс более чем на год реализации программы в отношении "Российского кредита" поставило под сомнение возможность восстановлсшм работоспособности банка даже после урегулирования отношений с кредиторами. В итоге собственники банка устранились от решения его проблем и. вся их тяжесть легла на плечи АРКО.

[19] Доклад председателя Банка России В. Геращенко на IX съезде Ассоциации российских банков "О ситуации в банковской системе и проблемах ее реструктуризации".

[20] Обычно банки несут потери из-за снижения качества активов к, следовательно, их стоимости или же по причине неплатежеспособности заемщиков. В таких ситуациях государственные дарственные органы выкупают активы по их балансовой стоимости (или близкой к ней) и принимают на себя все риски, связанные с судьбой этих активов. Нередко цена части таких активов по прошествии некоторого времени восстанавливается и их продажа позволяет государству компенсировать определенную долю своих затрат. В российской ситуации банки столкнулись с резким увеличением стоимости своих обязательств в силу паления курса рубля или понесли убытки от срочных операции. В данной случае у банков не существует активов, выкуп которых позволил бы поправить их финансовое положение, что можно сделать, лишь переложив убытки на государство.

[21] Это вовсе не означает, что ко всем проблемным банкам следует обязательно применять указанные инструменты. Оценка масштаба финансовых затрат в каждом конкретном случае, соотнесение его с возможным эффектом и принятие решения о целесообразности таких действий являются, несомненно, задачами государственных органов. В данной работе предпринята лишь попытка оценить работоспособность того или иного инструмента в определенной ситуации.

[22] Журнал Деньги и кредит №8, 2000 г.

[23] Журнал Деньги и кредит №8, 2000 г.

[24] Журнал Деньги и кредит №8, 2000 г.