Введение.

Глава 1.

Глава 2.

Средняя	15,60077
Медиана	15,51
Мода	16,79
Минимум	11,34
Максимум	18,94
Размах вариации	7,6
Дисперсия	5,393387
Среднеквадратическое отклонение	2,322367
Коэффициент вариации	14,9%

Regression Summary for Dependent Variable: Y R= ,96060625 RI= ,9226437 Adjusted RI= ,92067692 F(1,37)=442,05 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,66263
BETA	St. Err. of BETA	B	St. Err.of B	t(37)	p-level
Intercpt	11,80362	0,209464	56,35156	0,000000
T	0,960606	0,045689	0,19257	0,009159	21,02507	0,000000

Regression Summary for Dependent Variable: Y
BETA	St. Err.of BETA	B	St. Err.of B	t(36)	p-level
Intercpt	44,88042	5,364096	8,36682	0,000000
X1	0,569918	0,071597	0,00106	0,000133	7,96005	0,000000
X4	0,235686	0,070247	0,05802	0,017294	3,35508	0,001962
Х2t-2	-0,561348	0,080791	-1,42428	0,204987	-6,94812	0,000000

Regression Summary for Dependent Variable: Y
R= ,86159959 RI= ,74235385 Adjusted RI= ,69941283
F(3,18)=17,288 p<,00002 Std.Error of estimate: 1,0297
St. Err.	St. Err.
BETA	of BETA	B	of B	t(35)	p-level
Intercpt	39,4	11,017	3,57764	0,002152
1/X1	-0,4881	0,134468	-15978,8	4402,448	-3,62953	0,001917
X3t-7	10,9096	4,750669	0,0	0,000	2,29644	0,033871
X3t-7	-10,4466	4,747561	0,0	0,000	-2,20041	0,041075

Тип модели	Т=40	Т=41	Т=42	Т=43
Трендовая	19,50655	19, 69912	19, 8917	20,08427
Линейная регрессия	17,5777	13,6282	13,2731	17,607
Нелинейная регрессия	17,581	16,827	17,607	17,318

Заключение.

Список используемой литературы. 1. Эконометрика под ред. И.И.Елисеевой М.: изд-во «Финансы и кредит»,2002.2. Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий «Эконометрика начальный курс» М.: изд-во «Дело» 2000г.3. Орлов А.И. Эконометрика, изд-во «Экзамен», М.,2005г.4. Ресурсы Интернет http://www.gks.ru/5. Комалев В.А. «Эконометрика. Учебник» изд-во «Гриф», М., 2005г.6. Ресурсы Интернет http://www.cbr.ru/7. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. «Эконометрия» Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.8. В.П.Носко "Эконометрика" «Введение в регрессионный анализ временных рядов» Москва 2002г.9. Ресурсы Интернет

Приложения.

Приложение 1.

Тип модели	Т=40	Т=41	Т=42	Т=43
Трендовая	[	[	[	[
Линейная регрессия	[	[	[	[
Нелинейная регрессия	[	[	[	[

Цена АИ-92 (Y)	Цены на нефть(X1)	Курс доллара (X2)	Объем пр-ва нефти(X3)	ИПЦ (X4)
янв.04	11,34	1997	28,8	37,3	100,52
фев.04	11,35	2175	28,5	35,1	100,56
мар.04	11,35	2277	28,5	37,8	100,6
апр.04	11,56	2298	28,7	36,9	102,44
май.04	12,11	2318	29,0	38,4	107,33
июн.04	12,86	2540	29,0	37,9	113,95
июл.04	13,21	2626	29,1	39,4	117,12
авг.04	13,48	2743	29,2	39,6	119,53
сен.04	14,23	3009	29,2	38,5	126,12
окт.04	14,47	3028	29,1	39,8	128,3
ноя.04	14,67	3423	28,6	38,4	130,07
дек.04	14,41	3426	27,9	39,4	127,75
янв.05	14,16	2943	28,0	39,1	98,3
фев.05	14,13	2814	28,0	35,7	98,11
мар.05	14,19	3359	27,6	39,4	98,52
апр.05	14,65	3807	27,8	38,1	101,67
май.05	14,84	4336	28,0	39,2	103,01
июн.05	14,85	4312	28,5	38,5	103,06
июл.05	15,15	4362	28,7	39,8	105,16
авг.05	15,51	4855	28,5	40	107,67
сен.05	16,69	5555	28,4	39	115,9
окт.05	16,76	5713	28,6	40,5	116,39
ноя.05	16,8	5469	28,8	39,3	116,65
дек.05	16,79	4812	28,8	39,9	100,04
янв.06	16,79	4443	28,2	36,1	101.35
фев.06	17,01	4930	28,2	40,3	101,83
мар.06	17,09	5499	27,9	39,3	101,75
апр.06	17,08	5419	27,6	40,7	102,07
май.06	17,13	5476	27,1	39,5	102,31
июн.06	17,17	5614	27,0	40,8	103,59
июл.06	17,39	5674	26,9	41,4	109,47
авг.06	18,37	5928	26,8	39,7	112,83
сен.06	18,94	6215	26,7	40,9	112,27
окт.06	18,84	5365	26,9	39,9	111,56
ноя.06	18,72	4343	26,6	41,4	111,28
дек.06	18,68	4434	26,3	41,6	99,87
янв.07	18,65	4604	26,5	37,8	99,23
фев.07	18,53	4105	26,3	41,8	99,7
мар.07	18,48	3926	26,1	39,9	100,04

Приложение 2.

Приложение 3.

Трендовая нелинейная модель:

Regression Summary for Dependent Variable: Y
R= ,97522531 RI= ,95106440 Adjusted RI= ,94364992
F(5,33)=128,27 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,55849
St. Err.	St. Err.
BETA	of BETA	B	of B	t(16)	p-level
Intercpt	-0,49078	3,542223	-0,13855	0,890647
T	-4,73670	2,101051	-0,94957	0,421199	-2,25444	0,030928
V6**5	-0,85535	0,358127	0,00000	0,000000	-2,38840	0,022799
1/V6	1,37150	0,387187	14,32809	4,044950	3,54222	0,001208
LOGV6	3,68472	1,181335	20,47539	6,564492	3,11911	0,003751
V6**2	4,04349	1,610614	0,02008	0,007997	2,51053	0,017135

Полином:

Regression Summary for Dependent Variable: Y
R= ,95650049 RI= ,91489318 Adjusted RI= ,91016502
F(2,36)=193,50 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,70517
St. Err.	St. Err.
BETA	of BETA	B	of B	t(35)	p-level
Intercept	12,61067	0,201647	62,53833	0,000000
V6**2	1,579834	0,128829	0,00784	0,000640	12,26303	0,000000
V6**5	-0,715081	0,128829	0,00000	0,000000	-5,55062	0,000003

Приложение 4.

Гистограмма и график остатков на нормальной вероятностной бумаге.

Проверка условий Гаусса-Маркова.

Из данного графика можно сделать вывод о том что мат. ожидание остатков=0. Следовательно, 1-ое условие Гаусса-Маркова выполняется.

Из графика можно сделать вывод о достаточно сильной гомоскедастичности, т.е. о том, что дисперсия остатков постоянна. Следовательно, и 2-ое условие Гаусса-Маркова выполняются.

Durbin-Watson d
Durbin- Watson d
Estimate	0,787493

Табличное значение коэффициента d при N = 39, m = 1 составляет d^н =1,43 и d^в = 1,54

Т. к. расчетное значение d=0,787493 принадлежит промежутку [0; d^н ] – выполняется Н₁ , т.е. автокорреляция есть.

Приложение 5.

Приложение 6.

Приложение 7.

Гистограмма и график остатков на нормальной вероятностной бумаге.