ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
1.1
Понятие денежного обращения, наличное и безналичное обращение
денежное финансовое экономический статистический
Сменяя форму стоимости (товар на деньги, деньги на товар), деньги находятся в постоянном движении между тремя субъектами: физическими лицами, хозяйствующими субъектами и органами государственной власти. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах представляет собой денежное обращение.
Общественное разделение труда и развитие товарного производства являются объективной основой денежного обращения. Образование общенациональных и мировых рынков при капитализме дало новый толчок дальнейшему расширению денежного оборота. Деньги обслуживают обмен совокупного общественного продукта, в том числе кругооборот капитала, обращение товаров и оказание услуг, движение ссудного и фиктивного капитала и доходов различных социальных групп.[1]
Началу движения денег предшествует их концентрация у субъектов. Они сосредоточиваются в кошельках населения, в кассах юридических лиц, на счетах в кредитных учреждениях, в казне государства. Чтобы зародилось движение денег, необходимо возникновение потребности в деньгах у одной из двух сторон. Спрос на деньги возникает при осуществлении сделок, деньги нужны для обращения, платежей за товары и услуги. Их объем определяется номинальным валовым внутренним продуктом. Чем больше общая денежная стоимость товаров и услуг, тем больше требуется денег для заключения сделок. Спрос на деньги предъявляют и для накопления, которое выступает в разных формах: вкладах в кредитных учреждениях, ценных бумагах, официальных государственных запасах.
Денежное обращение осуществляется в двух формах: наличной и безналичной.
Налично-денежное обращение — движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими двух функций (средства платежа и средства обращения) Наличные деньги используются:
· для кругооборота товаров и услуг;
· для расчетов, не связанных непосредственно с движением товаров и услуг, а именно: расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий; по выплате страховых возмещении по договорам страхования; при оплате ценных бумаг и выплат по ним дохода и др.[2]
Налично-денежный оборот включает движение всей налично-денежной массы за определенный период времени между населением и юридическими лицами, между физическими лицами, между юридическими лицами, между населением и государственными органами, между юридическими лицами и государственными органами.
Налично-денежное движение осуществляется с помощью различных видов денег: банкнот, металлических монет, других кредитных инструментов (векселей, банковских векселей, чеков, кредитных карточек).
Безналичное обращение — движение стоимости без участия наличных денег: перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждении, зачет взаимных требовании. Развитие кредитной системы и появление средств клиентов на счетах в банках и других кредитных учреждении привели к возникновению такого обращения.[3]
Безналичное обращение осуществляется с помощью чеков, векселей, кредитных карточек и других кредитных инструментов.
Безналичный денежный оборот охватывает расчеты между:
· предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности, имеющими счета в кредитных учреждениях;
· юридическими лицами и кредитными учреждениями по получению и возврату кредита;
· юридическими лицами и населением по выплате заработной платы, доходов по ценным бумагам;
· физическими и юридическими лицами с казной государства по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также получению бюджетных средств.
Безналичное обращение имеет важное экономическое значение в ускорении оборачиваемости оборотных средств, сокращении наличных денег, снижении издержек обращения.
В Российской федерации форма безналичных расчетов определяется правилами Банка России, действующими в соответствии с законодательством. Определено, что расчеты предприятий всех форм собственности по своим обязательствам с другими предприятиями, а также между юридическими лицами и физическими за товарно-материальные ценности производятся, как правило, в безналичном порядке через учреждения банка.[4]
Между налично-денежным и безналичным обращением существуют взаимосвязь и взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной сферы обращения в другую, наличные деньги меняют форму на счета в кредитном учреждении и обратно. Безналичный оборот возникает при внесении наличных денег на счет в кредитном учреждении, следовательно, безналичное обращение немыслимо при отсутствии наличного. Одновременно наличные деньги появляются у клиента при снятии их со счета в кредитном учреждении.
Таким образом, наличное и безналичное обращение образует общий денежный оборот страны, в котором действуют единые деньги одного наименования.
Закон денежного обращения устанавливает количество денег, нужное для выполнения ими функций средства обращения и средства платежа.
Количество денег, потребное для выполнения деньгами функции средства обращения при металлическом обращении, определяется по формуле:
При металлическом обращении количество денег в обороте и устойчивость денежного обращения обеспечивались стихийно через функцию денег как средства накопления и образования сокровищ. В условиях бумажно- денежного обращения роль регулятора денежного обращения принадлежит государству. Денежная масса
- это совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, обслуживающая экономические связи и принадлежащая физическим и юридическим лицам, а также государству.
Таблица 1 - Состав и структура денежной массы
Виды денег
|
Начало XX в. при золотом обращении
|
Накануне 1-й мировой войны
|
золотые монеты |
40 % |
15 % |
банкноты и кредитные деньги |
50 % |
22 % |
остатки на счетах в кредитных учреждениях |
10 % |
67 % |
В финансовой статистике России для анализа происходящих изменений используют денежные агрегаты M0
, M1
, M2
, M3
.
Агрегат M0
— наличные деньги в обращении.
Агрегат M1
— агрегат M0
+ средства предприятий на различных счетах в банках, вклады населения до востребования, средства страховых компаний.
Агрегат M2
— агрегат M1
+ срочные депозиты населения в сберегательных банках, в том числе компенсации.
Агрегат M3
— агрегат M2
+ сертификаты и облигации государственного займа.
Равновесие наступает при M2
>M1
, укрепляется при M2
+M3
>M1
.
К началу 1994 г. структура совокупной денежной массы РФ имела следующий состав: M0
- 29,8 %; M1
(без M0
) - 66,71 %; M2
(без M1
) - 3,1 %; M3
(без M2
) - 0,5 %
Примерно 30 % денежной массы приходится на наличные деньги, наблюдается рост этого агрегата.
Переход денег из безналичного оборота в наличный вызывает нехватку наличных денег в стране; ведет к возникновению теневой экономики; способствует уклонению предприятий от уплаты налогов; свидетельствует о снижении возможности государства влиять на реальные хозяйственные процессы.
Таблица 2 - Структура агрегата М2
Денежная масса (М2)1
|
Темпы прироста/снижения денежной массы, % |
Всего |
в том числе: |
к предыдущему месяцу |
к началу года |
наличные деньги (М0) |
безналичные средства |
1.01.02 |
1 602,6 |
584,3 |
1 018,3 |
11,4 |
40,1 |
1.02.02 |
1 502,0 |
533,4 |
968,6 |
-6,3 |
-6,3 |
1.03.02 |
1 522,9 |
543,4 |
979,5 |
1,4 |
-5,0 |
1.04.02 |
1 562,4 |
552,9 |
1 009,5 |
2,6 |
-2,5 |
1.05.02 |
1 621,3 |
610,3 |
1 011,0 |
3,8 |
1,2 |
1.06.02 |
1 686,0 |
607,5 |
1 078,5 |
4,0 |
5,2 |
1.07.02 |
1 751,1 |
645,9 |
1 105,2 |
3,9 |
9,3 |
1.08.02 |
1 776,1 |
659,7 |
1 116,3 |
1,4 |
10,8 |
1.09.02 |
1 812,5 |
679,0 |
1 133,4 |
2,1 |
13,1 |
1.10.02 |
1 846,6 |
672,6 |
1 174,0 |
1,9 |
15,2 |
На денежную массу влияют два фактора: количество денег в обращении и скорость их оборота. Количество денег в обращении определяется государством, исходя их потребностей товарного оборота и дефицита Федерального бюджета. На скорость обращения денег влияют длительность технологических процессов (тяжелая промышленность или легкая), структура платежного оборота (соотношение наличных и безналичных денег), уровень развития кредитных операций и взаиморасчетов, уровень процентных ставок за кредит, использование электронных технологий в банковском деле.
Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта определяется как отношение валового национального продукта или национального дохода к денежной массе (агрегаты М1 или М2)
Оборачиваемость денег в платежном обороте определяется отношением суммы денег на банковских счетах к среднегодовой величине денежной массы в обращении.[5]
2.2Отличие налично-денежного обращения от безналичного
Таблица 3 - Отличие налично-денежного обращения от безналичного[6]
Наличное обращение |
Безналичное обращение |
Понятие
|
Движение наличных денег в сфере обращения при выполнении ими двух функций — средства обращения и средства платежа |
Движение стоимости без участия наличных денег путем перечисления денежных средств по счетам кредитных организаций |
Обслуживаются видами кредитных орудий обращения
|
Банкнотами, разменной (металлической) монетой, бумажными деньгами (казначейскими билетами) |
Чеками, векселями, пластиковыми карточками, другими кредитными документами |
Обслуживают отношения между
|
Населением, отдельными физическими лицами Юридическими и физическими лицами
Юридическими лицами и государством
Физическими лицами и государством
|
Юридическими лицами разных форм собственности
Юридическими лицами и кредитными учреждениями
Юридическими и физическими лицами и государством
Юридическими лицами и населением
|
Используются
|
При кругообороте товаров и услуг
При расчетах при выплате заработной платы, премий, пособий, страховых вознаграждений по договорам страхования
При оплате ценных бумаг и доходов по ним
При платежах населения за коммунальные услуги
|
На те же цели при наличии у участников обращения денег на счетах в кредитных учреждениях |
Размер оборота зависит
|
1) объема товаров и услуг в стране;
2) уровня цен;
3) звенности расчетов;
4) распределительных и перераспределительных отношений, осуществляемых через финансовую систему, страхование, плотные услуги
|
Объем обращения
|
Менее 10% |
До 90% всего денежного обращения |
Преимущества:
1) экономия наличных денег
2) сокращение издержек обращения (уменьшаются расходы на печатание и пересылку)
3) рост скорости обращения
|
Общие черты
|
1) Выражаются в одной денежной единице
2) Постоянный переход от одной формы в другую (наличные в безналичные и обратно)
3) Регулирование осуществляется с помощью кредита. Масса меняется в результате кредитных операций
4) Безналичная форма возникает при внесении наличных денег на счет, а наличные деньги ;— при снятии со счета
5) Две группы обращения:
а) по товарным: операциям: расчеты за товары и услуга;
б) по финансовым обязательствам: оплата налогов и других обязательных платежей;
в) погашение банковских ссуд;
г) расчеты со страховыми компаниями
|
2.3 Сущность закона денежного обращения
Закон денежного обращения. Количество денег, необходимое выполнения ими своих функций, устанавливается экономическим законом денежного обращения, открытым К. Марксом.
Закон денежного обращения определяет: масса денег для обращения прямо пропорциональна количеству проданных на рынке товаров и услуг (связь прямая), а также уровню цен товаров и тарифов (связь прямая) и обратно пропорциональна скорости обращения денег (связь обратная).
Все факторы определяются условиями производства. Чем выше развито общественное разделение труда, тем больше объем продаваемых товаров и услуг на рынке; чем выше уровень производительности труда, тем ниже стоимость товаров и услуг, а также цены.
С появлением и развитием кредитных отношений возникает функция денег как средства платежа, товары продаются в кредит под долговые обязательства. Кредит приводит к сокращению общего количества денег в обращении, поскольку определенная часть долговых обязательств взаимно погашается.
Закон, определяющий количество денег в обращении с учетом двух функций - средства обращения и средства платежа, несколько видоизменяется и приобретает следующую форму:
(1)
где КД — количество денег, необходимых в качестве средств обращения и платежа;
СЦ — сумма цен реализуемых товаров и услуг;
К — сумма проданных товаров и услуг в кредит, срок платежей по которым не наступил;
П — сумма платежей по долговым обязательствам;
ВП — сумма взаимно погашающихся платежей;
0 — среднее число оборотов денег как средство платежа и средство обращения.[7]
2. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ РФ
2.1 Анализ динамики денежной массы (М2)
Таблица 4 – Динамика денежной массы на территории РФ за 2001 – 2009 гг.
Год |
М2,
Млрд. руб.
|
Абсолютный прирост, млрд.р. |
Темпы роста, % |
Темпы прироста, % |
Абсолютное значение 1% прироста, млрд.руб. |
цепной |
базисный |
цепной |
базисный |
цепной |
базисный |
2001 |
1144,3 |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
11,443 |
2002 |
1602,6 |
458,3 |
458,3 |
139,9 |
139,9 |
39,9 |
39,9 |
16,026 |
2003 |
2119,6 |
517 |
975,3 |
132,26 |
185,23 |
32,26 |
85,23 |
21,196 |
2004 |
3212,6 |
1093 |
2068,3 |
151,56 |
280,74 |
51,56 |
180,74 |
32,196 |
2005 |
4363,3 |
1150,7 |
3219 |
135,81 |
381,30 |
35,81 |
281,30 |
43,633 |
2006 |
6044,7 |
1681,4 |
4900,4 |
138,53 |
528,24 |
38,53 |
428,24 |
60,447 |
2007 |
8995,8 |
2951,1 |
7851,5 |
148,82 |
786,13 |
48,82 |
686,13 |
89,958 |
2008 |
13272,1 |
4276,3 |
12127,8 |
147,53 |
1159,84 |
47,53 |
1059,84 |
132,721 |
2009 |
13493,2 |
221,1 |
12348,9 |
101,66 |
1179,16 |
1,66 |
1079,16 |
134,932 |
Абсолютный прирост:
ΔУЦ(Б)
= Уi
- Уi
-1
(У0
) (2)
Цепные темпы роста:
Трц
=
(3)
Средний темп роста:
Тр
=
(4)
Средний темп прироста:
Тпр
=Тр
-100% (5)
Средний абсолютный прирост:
ȳ=
(6)
Средний темп роста равен:
Тр
=
= 1,0194 или 101,94 %
Средний темп прироста равен:
Тпр
= 1,0194 – 1 =0,0194*100% = 1,94 %
Средний абсолютный прирост равен:
Δȳ=
6027,5 млрд.руб.
Таблица5 – расчетные данные для определения параметров а0
и а1
и выровненных теоретических значений (ȳt
)
Год |
у |
t |
t2
|
yt |
ȳt
|
2001 |
1144,3 |
1 |
1 |
1144,3 |
-8421956,647 |
2002 |
1602,6 |
2 |
8 |
3205,2 |
-8420559,177 |
2003 |
2119,6 |
3 |
9 |
6358,8 |
-8419161,707 |
2004 |
3212,6 |
4 |
16 |
12850,4 |
-8417764,237 |
2005 |
4363,3 |
5 |
25 |
21816,5 |
-8416366,767 |
2006 |
6044,7 |
6 |
36 |
36268,2 |
-8414969,297 |
2007 |
8995,8 |
7 |
49 |
62970,6 |
-8413571,827 |
2008 |
13272,1 |
8 |
64 |
106176,8 |
-8412174,357 |
2009 |
13493,2 |
9 |
81 |
121438,8 |
-8410776,887 |
∑ |
54248,2 |
45 |
285 |
372528,6 |
-75747300,9 |
Для выравнивания ряда динамики прямой используют уравнение:
ȳt
=a0
+a1
t (7)
Для нахождения параметров a0
и а1
необходимо решить систему нормальных уравнений:
∑y=na0
+ a1
∑t
∑yt=a0
∑t+a1
∑t2
(8)
а0
=- 8423354,117
а1
= 1397,47
ȳ = -8423354.117 + 1397,47х
Таблица 6 – Годовые прогнозируемые значение объема денежной массы
Год |
Прогноз на основе |
Среднего абсолютного прироста(Δȳ) |
Среднего темпа роста(Tp
) |
Аналитического выравнивания |
t |
ȳt
|
2010 |
19520,7 |
13754,96 |
10 |
8409379,41 |
2011 |
25548,2 |
14021,81 |
11 |
8407981,94 |
2012 |
31575,7 |
14293,83 |
12 |
8406584,47 |
2013 |
37603,2 |
14571,13 |
13 |
8405187,0 |
2014 |
43630,7 |
14853,81 |
14 |
8403789,53 |
Из предыдущей таблицы мы видим, что, исходя из среднего абсолютного прироста, за 5 лет объем денежной массы увеличиться на 30137,5 млрд.руб., а, исходя из среднего темпа роста, возрастет на 1360,61 млрд.руб., что говорит нам о хорошей динамике роста денежной массы в стране в целом, это может говорить нам о совокупном росте ВВП и улучшении экономического положения в стране, или в обратном случае о неэффективном планировании объема денежной массы и многократного увеличения роста инфляции.
2.2 Анализ структуры денежной массы
Таблица 7 – Структура денежной массы 2009 г.
Денежная масса |
Объем |
Млрд.руб. |
% к итогу |
Денежная масса (М2) в том числе: |
13493,2 |
100 |
Наличные деньги вне банковской системы(М0) |
3794,8 |
28,12 |
Безналичные средства |
9698,3 |
71,88 |
Относительный показатель структуры:
ОПС =
(9)
Относительный показатель координации:
ОПК =
Относительный показатель интенсивности:
ОПИ =
(11)
ОПК =
= 2,55
Таким образом, на каждый млрд. наличных денег вне банковской системы приходиться 2,55 млрд. безналичных средств.
Так, по данным социальной статистики численности экономически активного населения на 2008 составило 75757 тыс.чел., а объем денежной массы 13272,1 млрд.руб. Отсюда следует, что уровень обеспеченности экономически активного населения денежной массой составил
*100% = 17,51 %
Диаграмма 1 – Структура денежной массы 2009г
2.3 Группировка субъектов РФ по объему ВРП в 2007 г.
Формула Стерджесса:
n=1+3,322lgN (12)
Шаг и величина интервала:
h=
(13)
Xmax=6731188,9 млрд.руб
Xmin=8068,6 млрд.руб
n=1+3.322*1.9=7,1
h=
= 960445,8
1шаг: 8068,6 - 968514,35
2шаг: 968514,35 - 1928960,15
3 шаг: 1928960,15 - 2889405,95
4шаг: 2889405,95 – 3849851,75
5шаг: 3849851,75 – 4810297,55
6шаг: 4810297,55 – 5770743,35
7шаг: 5770743,35 – 6731188,9
Таблица 8– Распределение субъектов РФ по объему ВРП (Приложение А)
№ Группы |
Группы субъектов РФ по ВРП, млрд.руб |
Число субъектов РФ в абсолютном выражении |
Число субъектов РФ в относительном выражении, % |
Объем ВРП в среднем на один субъект, млрд.руб. |
1 |
241687,7;106144,3; 148294,2; 228666,4; 75785,1; 114449,2; 68578,5; 132106,6; 213774,0; 1306077,0; 79790,5; 126103,4; 99140,8; 107595,7; 158882,9; 176866,0; 189980,0; 104622,9; 242430,9; 286861,9; 98374,0; 243947,6; 145920,6; 312405,0; 192176,6; 87560,0; 63107,7;; 29158,0; 166720,9; 14834,8; 50385,2; 16651,2; 28239,1; 53667,9; 46782,2; 655298,3; 221118,8; 105062,9; 333855,7; 453061,3; 4391076,1; 601310,1; 56391,2; 77003,3; 770729,6; 205824,4; 121904,3; 480022,6; 120238,8; 473909,0; 375072,7; 119905,3; 600367,9; 261682,9; 126714,0; 4276047,3; 82730,7; 825036,4; 622747,6; 582944,6; 3027504,4; 15317,8; 109554,1; 19776,4; 64029,2; 223751,4; 734413,9; 403031,3; 9318,4; 382185,9; 301802,7; 216059,2; 113230,1; 8068,6; 246469,1; 67917,8; 263272,4; 232639,8; 114281,6; 35423,8; 286048,6; 24606,6; 21221,9; 277135,3; 159384,9; 80839,0; 101953,8; 99963,0; 69928,8; 113618,9; 98021,7; 113240,5; 182503,4; 196130,6; 96802,5; 107925,7; 100307,2; 96795,5; 114717,5; 112409,1; 144189,4; 643733,1; 206153,6; 151210,8; 249570,9; 224807,8; 199086,8; 155668,9; 191009,9; 225044,6; 133676,2; 88966,6; 242755,0; 95361,5; 66089,8; 62366,9; 29903,7; 56528,8; 58145,9; 65969,6; 76455,4; 39102,7; 128202,3; 81800,7; 105326,1; 127700,8; 106222,8; 144949,3; 148403,5; 79993,2; 91234,2; 204890,2; 134061,6; 94911,3; 176183,5; 84670,0; 140602,0; 176733,3; 86138,8; 189051,6; 101053,0; 96217,1; 349480,1; 85744,0; 187607,3; 829155,0; 165907,5; 154687,3; 74266,3; 114126,1; 63686,1; 119252,8; 88935,2; 253942,4; 160522,8; 157297,5; 144869,0; 149273,4; 208946,1; 101051,6; 198821,9; 259249,0; 196069,9; 131578,8; 165629,2; 131039,6; 211896,2; 550227,8; 132585,7;421287,6 |
79 |
95,2 |
201383,27 |
Итого:15909278,7 |
- |
- |
2 |
1109297,4;1719686,9; |
2 |
2,4 |
1414492,15 |
Итого:2828984,3 |
- |
- |
3 |
2785335,6; |
1 |
1,2 |
2785335,6 |
Итого: 2785335,6; |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
Итого:0 |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
Итого:0 |
- |
- |
6 |
- |
- |
- |
- |
Итого:0 |
- |
- |
7 |
6731188,9; |
1 |
1,2 |
6731188,9 |
Итого : 6731188,9; |
- |
- |
Итого |
28254787,5 |
83 |
100 |
1132399,92 |
Д
иаграмма 2 – Полигон распределения субъектов РФ по объему ВРП в 2009 г.
2.4 Анализ ВРП с помощью расчета средних величин и показателей вариации.
Средняя арифметическая простая:
X=
(14)
Средняя арифметическая взвешенная:
X=
(15)
Мода:
M0
=xM0
+iM0
+
(16)
Медиана:
Me=xMe
+iMe
*
(17)
Размах вариации:
R=xmax
- xmin
(18)
Среднее линейное отклонение:
d=
(19)
Дисперсия:
σ2=
(20)
Среднеквадратическое отклонение:
σ=
(21)
Коэффициент вариации:
V=
*100 (22)
υσх
=
*100% (23)
Среднеквартильное отклонение:
dQ
=
(24)
Доля усредненного показателя совокупности:
υd
=
*100% (25)
υR
=
*100% (26)
Относительное ассиметричное распределение значений:
υQ
=
*100% (27)
Показатель ассиметрии:
As=
(28)
Эксцесс:
Ex=
(29)
Xср
=
340419,12 млрд.руб.
Мо
=8068,6+960445,8*
992525,545 млрд.руб.
Ме
=8068,6+960445,8*
5126060,5 млрд.руб.
R=67311883,9 – 8068,6 = 67303815,3 млрд.руб.
d=
=263588,709 млрд.руб
σ2
=
522873741814.7492 млрд.руб
σ=
=723100,0911 млрд.руб
V=
212,41
υσх
=
212,41 %
Q1
=8068,6+960445,8*
= 260337,6
Q3
=8068,6+960445,8*
= 236022,5
dQ
=
248180,05 млрд.руб.
υd
=
*100%=77,43 %
υR
=
*100%=19770 %
υQ
=
*100% = 48,41 %
As=
=-0,901
Ex=4542,1
На основании произведенных расчетов сделан вывод, что ср.объем ВРП составил 340419,12 млрд.руб. Больше всего встречается субъектов с объемом ВРП 5126060,5 млрд.руб. Среднеквартильное расстояние 248180,05 млрд.руб,т.к.
Q1
== 260337,6,а Q3
=236022,5,что показывает более приближенное значение Q1
к Me,что говорить об ассиметричном распределении данных внутри изучаемой совокупности, т.к. среднеквадратическое отклонение составило 723100,0911 млрд.руб., то сделан вывод, что каждое значение объема ВРП по субъектам колеблется в пределах от 340419,12±723100,0911 млрд.руб. .Расчет относительных показателей вариации выявил относительную однородность изучаемой совокупности υσх
=212,41 %, доля усредненного показателя совокупности составила составила 77,43 %; относительное колебание крайних значений составило -0,901; относительное ассиметричное распределение значений 48,41 %. Изучение распределения данных по совокупности показал, что распределение ассиметричное, левостороннее (As<0) As= -0,901, островершинное (Ex>0) Ex=4542,1.
2.5 Корреляционно-регрессионный анализ денежной массы
Среднегодовое количество населения и выручка от продажи товаров, работ и услуг приведены по Амурской Области за 2001-2008 гг.
Таблица 9 – Расчет сумм для вычисления параметров уравнения прямой по несгруппированным данным
Год |
М2,млрд.руб
(У)
|
Среденегодовое кол-во населения,тыс.чел(х1
) |
Выручка от продажи товаров,работ,услуг,млрд.р
(х2
)
|
Х1
2
|
Х1
Х2
|
У2
|
Х1
У |
Х2
2
|
Х2
У |
2001 |
1144,3 |
917,2 |
26,2528 |
841255,84 |
240,7909 |
1309422,49 |
1049551,96 |
689,2107 |
30041,07 |
2002 |
1602,6 |
906,2 |
32,7678 |
821198,44 |
296,9421 |
2568326,76 |
1452276,12 |
103,3731 |
52513,67 |
2003 |
2119,6 |
897,8 |
40,3096 |
806044,84 |
361,8999 |
4492704,16 |
1902976,88 |
162,4866 |
85440,22 |
2004 |
3212,6 |
891,1 |
46,7794 |
794059,21 |
416,8514 |
10320798,76 |
2862747,86 |
218,8314 |
150283,50 |
2005 |
4363,3 |
884,3 |
83,2250 |
781986,49 |
470,5779 |
19038386,89 |
3858466,19 |
283,2897 |
232236,64 |
2006 |
6047,7 |
877,8 |
65,2980 |
770532,84 |
573,1863 |
36538398,09 |
5306037,66 |
426,3835 |
39470,68 |
2007 |
8995,8 |
872,1 |
76,5592 |
760558,41 |
667,6727 |
176148638,4 |
7845327,18 |
586,1310 |
688711,25 |
2008 |
13272,1 |
867,0 |
100,312 |
751689,0 |
869,7058 |
80924417,64 |
11506910,7 |
100,6251 |
1331350,89 |
Итого |
40755 |
7113,5 |
441,5038 |
6327325,07 |
3897,6272 |
1614367349 |
35784204,5 |
2574,3315 |
2610048,53 |
Среднее |
5094,37 |
889,18 |
55,18 |
790915,6 |
487,2 |
239295918,6 |
4473025,5 |
321,79 |
326256,06 |
Система нормальных уравнений имеет вид:
na0
+a1
∑x1
+a2
∑x2
=∑y
a0
∑x1
+ a1
∑x1
2
+ a2
∑x1
x2
=∑x1
y
a0
∑x2
+ a2
∑x2
2
+ a1
∑x1
x2
=∑x2
y (30
Линейное уравнение множественной регрессии
ȳ
1,2,...,
k
=a
0
+a
1
x
1
+ a
2
x
2
+…+ ak
x k
(31)
Линейный коэффициент корреляции:
r =
Множественный коэффициент корреляции:
Ry\x1x2 =
(32)
ryx1
=
(33)
ryx2
=
(34)
rx1x2
=
(35)
Частные коэффициенты эластичности:
Эx
1
=a1
*
(36)
Частный коэффициент детерминации:
dx
1
=ryx
1
+ βx
1
(37)
βx
1
=a1
*
(38)
Остаточная дисперсия:
σ2
y
-
yx
=
(39)
Факторная дисперсия:
σ2
yx
=σ2
y
- σ2
y
-
yx
(40)
Критерий Фишера:
Fэ
=
*
(40)
Критерии Стьюдента:
ta
0
=
(42)
ta1
=
*σx
(43)
tryx1x2
=
(44)
Ошибка аппроксимации:
ε=
∑
*100 (45)
a0
=5913,75
a1
=-0,994
a2
=1,164
ȳx1,x2
=5913,75-0,994x1
+1,164x2
σу
2
=239295918,6-25952605,7=213343312,9
σх
1
2
=790915,6-790641,07=274,52
σх
2
2
= -2723,04
rx1
=
-0,23
rx2
=
-0,059
rx1,x2
=0,563
Ry\x1x2
=
0,0428
Эx1
= -0,994*
-0,15
Эx1
=1,164*
= 0,011
dx1
=
*(-0,994)*
=0,23*0,011=0,000253
dx2
=
*(-0,994)*
= -0,003*0,059=0,00017
σ2
y-yx =
= 13746648,9
σ2
yx
=213343312,9 - 13746648,9=199596664
Fэ
=
*3=43,53
ta
0
=
= 0,0018
ta
1
=
=0,0068
tryx
1
x
2
=
= 0,01
Таким образом, результат по всем формулам показывает нам, что совокупный коэффициент корреляции достаточно низок 0,0428,что говорит нам о том, что населения Амурской области и товарооборот на её территории в общей структуры денежной массы страны имеет очень маленький вес, и совокупное изменение данных двух признаков вызовет почти незаметное изменение денежной массы страны в целом, или же совсем оставит её без изменений. При увеличении денежной массы на 1 % среднегодовое количество человек на территории Амурской области снизиться на 0,15 % ,а при увеличении выручки от продажи товаров, работ и услуг на 1% увеличит совокупный объем денежной массы на территории страны на 0,011 %. Коэффициент детерминации показывает, что на 0,000253 % вариация денежной массы объясняется вариацией среднегодового количества населения Амурской области. Уравнение регрессии при малой выборки признается значимым, т.к. эмпирическое значение критерия больше табличного, а эмпирическое значение t-критерия не значимо, т.к. табличное значение больше эмпирического. Также, расчеты показали, что с увеличением денежной массы на 1 млрд.руб. численность населения Амурской области уменьшиться на 0,994 тыс.человека ,а выручка от продажи товаров, работ и услуг возрастет на 1,164 млрд.руб.
2.6 Расчет и анализ специальных показателей
Таблица 10– Динамика показателей уровня обмена для российской экономики 2001 – 2009 гг. (% к предыдущему году)
Показатели |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Индекс номинальной денежной массы М2(IM
) |
140,6 |
139,9 |
132,26 |
151,56 |
135,81 |
138,53 |
148,82 |
147,53 |
101,66 |
Индекс скорости обращения денежной массы (IV
) |
87,1 |
97,5 |
78,7 |
79,07 |
85,47 |
70,03 |
86,45 |
95,29 |
73,43 |
Индекс физического объема ВВП (IQ
) |
105,1 |
104,7 |
107,3 |
107,2 |
106,4 |
107,7 |
108,1 |
105,6 |
92,1 |
Уровень Инфляции, % (IP
) |
18,6 |
15,1 |
12 |
11,7 |
10,9 |
9,0 |
11,9 |
13,3 |
8,1 |
На основе факторного анализа определяем составляющие инфляции:
а) влияние изменения денежной массы
IM
-1 * 100% (46)
б) изменение скорости обращения денег
IM
*
(IV
-1)*100% (47)
в) изменение физического объема ВВП
IM
*
IV
*
(I`Q
-1)*100% (48)
Совокупное влияние трех факторов:
(46) – (47) – (48)
Таблица 11 – Изменение показателей за 2001 – 2009 гг.
Год |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Влияние изменения денежной массы, % |
40,6 |
39,9 |
32,26 |
51,56 |
35,81 |
38,53 |
48,82 |
47,53 |
1,66 |
Изменение скорости обращения денег, % |
-18,13 |
-3,5 |
-28,17 |
31,72 |
-19,73 |
41,55 |
20,01 |
6,94 |
-27,01 |
Изменение физического объема ВВП, |
-6,2 |
-6,1 |
-7,18 |
-8,14 |
-7,08 |
6,98 |
9,64 |
7,59 |
63,45 |
Совокупное влияние трех факторов, % |
38,1 |
30,3 |
-3,09 |
-11,7 |
9 |
-10 |
19,17 |
33 |
38,1 |
ȳ = (38,1+30,3-3,09-11,7+9-10+19,17+33+38,1)/9 = 15,8 %
Следовательно ,основным фактором инфляции является увеличение денежной массы в обращении. Однако это слишком упрощенное объяснение инфляционного роста цен в российской экономике. Механизм инфляции чрезвычайно сложен и требует учета множества факторов, хотя роль денежного фактора отрицать нельзя. Увеличение денежной массы связано с существенным ростом денежных доходов населения страны за период 2001 - 2009, что привело к увеличению платежеспособного спроса населения и организаций и соответствующему росту цена на потребительском рынке и других секторах экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка и расчет денежного обращения на территории страны составляет собой довольно трудоемкий, сложный и затратный процесс, но тем не менее правильное количество денег на территории страны играет очень большую роль, т.к. это прямым образом влияет на инфляцию, а следовательно инвестиционной привлекательности страны, стабильности как экономической ,так и политической и ещё ряда не маловажных факторов и показателей.
Преобладающую часть денежного оборота деньги обслуживают в функции средства платежа и составляют основу организации безналичных расчетов. В развитых странах с рыночной экономикой и умеренной инфляцией безналичный оборот составляет в среднем 90 % совокупного денежного оборота. В России этот показатель пока существенно меньше: в 1998-2003 гг соответственно – 65,1; 58,6; 62,8; 63,7; 63,8 и 64,2 %.
Сравнительно высокий удельный вес в денежной массе налично- денежного оборота в российской экономике ( в среднем более 35%) увеличивает издержки государства на обращение, изготовление, перевозку, хранение денежных знаков, а также замену ветхих купюр. Также негативно увеличение наличности в обороте денежной массы сказывается на эффективности государственного контроля за движением денежных потоков и их организацией.
Среди основных причин роста наличности в денежном обращении российской экономики обычно выделяют нестабильность экономического развития, кризис неплатежей, наличие неформального сектора экономики и неразвитость финансово-кредитной системы.
В данной курсовой было рассмотрено денежное обращение, его виды и основные черты.
Итак, денежное обращение- это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платёжного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки, большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежной обращение, кредит и банки. – М.: Финстатинформ, 2000 г.
2. Липпе П. Экономическая статистика: Стат. очерки; Т.1 // ФСУ Германии, 2000 г. с.
3. Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А., Садовникова Н.А.,. Теория статистики / Московская финансово-промышленная академия, М., - 2004 г., 198
4. Статистика финансов: учебник/ Под ред. проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000 – 816 с.: ил.
5. Теслюк И.Е. Статистика финансов: - Минск: Вышэйш.шк., 1999 г.
6. Финансово-экономический словарь. / Под ред. М.Г.Назарова. – М.: Финстатинформ, 2000 г.
7. Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю.Н.Иванова. – М.: Инфра-М, Москва, 2000
8. Сайт Федеральной Службы Государственной Статистики [официальный сайт] 2010 www.gks.ru (30.04.2010)
9. Сайт Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области [официальный сайт] 2010 www.stat.amur.ru (29.04.2010)
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ВРП субъектов РФ 2007 г
Субъект РФ |
ВРП,млрд.руб |
Субъект РФ |
ВРП,млрд.руб |
Субъект РФ |
ВРП,млрд.руб |
Центральный федеральный округ
|
Республика Ингушетия |
14834,8 |
Челябинская область |
582944,6 |
Белгородская область |
241687,7 |
Кабардино-Балкарская Республика |
50385,2 |
Сибирский федеральный округ
|
Брянская область |
106144,3 |
Республика Калмыкия |
16651,2 |
Республика Алтай |
15317,8 |
Владимирская область |
148294,2 |
Карачаево-Черкесская Республика |
28239,1 |
Республика Бурятия |
109554,1 |
Воронежская область |
228666,4 |
Республика Северная Осетия - Алания |
53667,9 |
Республика Тыва |
19776,4 |
Ивановская область |
75785,1 |
Чеченская Республика |
46782,2 |
Республика Хакасия |
64029,2 |
Калужская область |
114449,2 |
Краснодарский край |
655298,3 |
Алтайский край |
223751,4 |
Костромская область |
68578,5 |
Ставропольский край |
221118,8 |
Красноярский край |
734413,9 |
Курская область |
132106,6 |
Астраханская область |
105062,9 |
Иркутская область |
403031,3 |
Липецкая область |
213774,0 |
Волгоградская область |
333855,7 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
9318,4 |
Московская область |
1306077,0 |
Ростовская область |
453061,3 |
Кемеровская область |
444352,4 |
Орловская область |
79790,5 |
Приволжский федеральный округ |
Новосибирская область |
382185,9 |
Рязанская область |
126103,4 |
Республика Башкортостан |
601310,1 |
Омская область |
301802,7 |
Смоленская область |
99140,8 |
Республика Марий Эл |
56391,2 |
Томская область |
216059,2 |
Тамбовская область |
107595,7 |
Республика Мордовия |
77003,3 |
Читинская область |
113230,1 |
Тверская область |
158882,9 |
Республика Татарстан |
770729,6 |
Агинский Бурятский автономный округ |
8068,6 |
Тульская область |
176866,0 |
Удмуртская Республика |
205824,4 |
Дальневосточный федеральный округ
|
Ярославская область |
189980,0 |
Чувашская Республика |
121904,3 |
Республика Саха (Якутия) |
246469,1 |
г. Москва |
6731188,9 |
Пермский край |
480022,6 |
Камчатский край |
67917,8 |
Северо-Западный федеральный округ
|
Кировская область |
120238,8 |
Приморский край |
263272,4 |
Республика Карелия |
104622,9 |
Нижегородская область |
473909,0 |
Хабаровский край |
232639,8 |
Республика Коми |
242430,9 |
Оренбургская область |
375072,7 |
Амурская область |
114281,6 |
Архангельская область |
286861,9 |
Пензенская область |
119905,3 |
Магаданская область |
35423,8 |
в том числе Ненецкий автономный округ |
98374,0 |
Самарская область |
600367,9 |
Сахалинская область |
286048,6 |
Вологодская область |
243947,6 |
Саратовская область |
261682,9 |
Еврейская автономная область |
24606,6 |
Калининградская область |
145920,6 |
Ульяновская область |
126714,0 |
Чукотский автономный округ |
21221,9 |
Ленинградская область |
312405,0 |
Уральский федеральный округ |
Ямало-Ненецкий автономный |
622747,6 |
Мурманская область |
192176,6 |
Курганская область |
82730,7 |
Республика Адыгея |
29158,0 |
Новгородская область |
87560,0 |
Свердловская область |
825036,4 |
Республика Дагестан |
166720,9 |
Псковская область |
63107,7 |
Тюменская область |
2785335,6 |
г. Санкт-Петербург |
1109297,4 |
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
Южный федеральный округ |
1719686,9 |
[1]
Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А., Садовникова Н.А.,. Теория статистики / Московская финансово-промышленная академия, М., - 2004 г., с.153
[2]
Липпе П. Экономическая статистика: Стат. очерки; Т.1 // ФСУ Германии, 2000 г. с.56
[3]
Финансово-экономический словарь. / Под ред. М.Г.Назарова. – М.: Финстатинформ, 2000 г,с.84
[4]
Теслюк И.Е. Статистика финансов: - Минск: Вышэйш.шк., 2001 г.,с 57
[5]
Статистика финансов: учебник/ Под ред. проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000 –с.294
[6]
Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежной обращение, кредит и банки. – М.: Финстатинформ, 2000 г.,с 16
[7]
содержание ..
287
288
289 ..
|
|
|