Главная              Рефераты - Разное

Все виды дисконтирования, наращения и тд - реферат


Overview

Шаблон
таблица подстановки
Задание1
Задание2
Задание3
Задание4
Задание5
Задание6
Задание7
Задание8


Sheet 1: Шаблон

Анализ простейших финансовых операций


Исходные данные


Годовая процентная ставка 1.5
Количество начислений в году 12
Срок проведения операции(лет) 2
Начальное значение -10000
Будущее значение 100


Результаты вычислений


Будующая велечина FV= 168,912.01р
Переодическая процентная ставка r= -17%
Годовая процентная ставка r= -2.1
Общее число периодов проведения mn= -39.1
Современная велечина PV= -5.92р

Sheet 2: таблица подстановки

Вклад 3000





Ставка 7%





Число начислений % 4





Срок 1 Срок операции




По столбцам
2 22 11 54 6
Сумма 3,065.53р 3032.59 3378.59 3183.67 4016.15 3098.83

40 20 220 110 540 60






По строкам:







3,065.53р






1 3016.25






2 3032.59






3 3049.01






4 3065.53






5 3082.13






6 3098.83






7 3115.62






8 3132.49






9 3149.46






10 3166.52






11 3183.67






12 3200.92






13 3218.25






14 3235.69

Sheet 3: Задание1

Провести анализ операции наращения по простым декурсивным процентам с разными временными базами(360/360; 365/365; 365/360) и разных сроках операциию. Построить таблицу.















Saturday, November 15, 2003 Saturday, November 15, 2003 Saturday, November 15, 2003

Thursday, January 01, 2004 Monday, November 15, 2004 Wednesday, June 30, 2004

Начальное значение 3,000.00р

Процентная ставка 9%

Кол-во дней (точное) 47 365 229

Кол-во дней (приближенное) 46 360 225

Временная база (точные проценты) 365

Временная база (обыкновенные проценты) 360





Точные проценты с точным числом дней 3,034.77р 3,270.00р 3,169.40р

Точные проценты с приближенным числом дней 3,035.25р 3,273.75р 3,171.75р

Приближенные проценты с приближенным числом дней 3,034.50р 3,270.00р 3,168.75р

Sheet 4: Задание2

Провести анализ операции наращения по сложным декурсивным процентам, выбирая разные периоды начисления процентов (1 раз в год, 2,4,12 раз в год).

















Начальное значение 3,000.00р

Процентная ставка 9%

Число начислений в году 1 2 4 12

Сумма к выплате 3,270.00р 3,276.08р 3,279.25р 3,281.42р

Sheet 5: Задание3

Сравнить результаты начисления сложных процентов при нецелом числе лет с комбинированным вариантом (при различных сроках операции; при различных периодах начисления). Построить таблицы.







































































Начало срока Конец срока Начало срока Конец срока








01-янв-2001 02-янв-2004 1.09.03 27.11.03








Начальная сумма 3,000.00








Годовая %-ставка 9%








Общее число лет Err:502 Err:502








Число целых лет Err:502 Err:502








Нецелое число лет Err:502 Err:502








Число начислений в год 1 5 8 10 1 5 8 10









Общий вариант Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502








Комбинированный Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502









Sheet 6: Задание4

Построить таблицы зависимости и графики коэффициента наращения по сложным и простым декурсивным процентам при различных ставках процента.


































Ставка % 2.00% 4.00% 8.00% 16.00% 32.00% 34.00% 41.20%
Число лет 5
Множитель наращения для сложных % 1.10 1.22 1.47 2.10 4.01 4.32 5.61
множитель наращения для простых % 1.10 1.20 1.40 1.80 2.60 2.70 3.06











Sheet 7: Задание5

Рассчитать эффективные ставки для схем начисления по простым и сложным декурсивным процентам при различных сроках операции. Построить таблицу зависимости.


















Годовая процентная ставка 9.00%

Количество лет 2 4 7 11 14 40

Простой процент 0.18 0.36 0.63 0.99 1.26 3.6

Сложный процент 0.19 0.41 0.83 1.58 2.34 30.41

Sheet 8: Задание6

Рассчитать и сравнить эффективные ставки для операций наращения по сложным декурсивным процентам с периодичностью начисления 1 раз в году, m раз в году. Построить таблицу зависимости























Годовая процентная ставка 12.00%

Количество начислений в году 1 2 4 12 24 35

Эффективная ставка процента 12.00% 12.36% 12.55% 12.68% 12.72% 12.73%

Sheet 9: Задание7

Провести сравнительный анализ операций наращения по декурсивному и антисипативному методу в зависимости от срока и ставки простых процентов. Построить таблицу зависимости и дать графическую иллюстрацию.































































Сумма, положенная под проценты 3,000.00р.


Количество лет 1 2 4 6 10







Годовая %-ставка 5%


Декурсивный метод 3150 3300 3600 3900 4500


Антисипативный метод 3157.89 3333.33 3750.00 4285.71 6000.00





Годовая %-ставка 11%


Декурсивный метод 3330 3660 4320 4980 6300


Антисипативный метод 3370.79 3846.15 5357.14 8823.53 -30000.00





Годовая %-ставка 15%


Декурсивный метод 3450 3900 4800 5700 7500


Антисипативный метод 3529.41 4285.71 7500.00 30000.00 -6000.00





Годовая %-ставка 17%


Декурсивный метод 3510 4020 5040 6060 8100


Антисипативный метод 3614.46 4545.45 9375.00 -150000.00 -4285.71



























































































































































































































































Sheet 10: Задание8

Провести сравнительный анализ операций наращения по декурсивному и антисипативному методу в зависимости от срока и ставки сложных процентов. Построить таблицу зависимости и дать графическую иллюстрацию



























































Сумма, положенная под проценты 3,000.00р.

Количество лет 1 2 4 6 10




Годовая %-ставка 5%

Декурсивный метод 3150 3307.5 3646.52 4020.29 4886.68

Антисипативный метод 3157.89 3324.10 3683.21 4081.12 5010.55



Годовая %-ставка 11%

Декурсивный метод 3330 3696.3 4554.21 5611.24 8518.26

Антисипативный метод 3370.79 3787.40 4781.47 6036.44 9621.02



Годовая %-ставка 15%

Декурсивный метод 3450 3967.5 5247.02 6939.18 12136.67

Антисипативный метод 3529.41 4152.25 5747.06 7954.41 15238.14



Годовая %-ставка 17%

Декурсивный метод 3510 4106.7 5621.66 7695.49 14420.49

Антисипативный метод 3614.46 4354.77 6321.34 9175.99 19334.83




































































































































































































































Overview

Исходные данные
Задание1
Задание2
Задание3
Задание4
Задание5
Задание6


Sheet 1: Исходные данные

Первоначальная сумма 3000
Конечная сумма

Годовая %-ставка 9%
Число начислений в году 4
Число лет 2








НЕ НУЖНЫЙ ЛИСТ

Sheet 2: Задание1

Провести анализ операции математического дисконтирования в зависимости от срока операции и процентной ставки, используя схемы простого и сложного процентов с начислением один раз в году. Построить таблицы зависимостей и дать графическую иллюстрацию (построить графики коэффициентов приведения).















































































Процентная ставка 4
8
12

Срок операции 1 2 5 8
1 2 5 8
1 2 5 8

Дисконтный множитель для














простых % 0.200000 0.111111 0.047619 0.030303
0.111111 0.058824 0.024390 0.015385
0.076923 0.040000 0.016393 0.010309

сложных % 0.200000 0.040000 0.000320 0.000003
0.111111 0.012346 0.000017 0.000000
0.076923 0.005917 0.000003 0.000000

































































































































































Sheet 3: Задание2

Построить графики коэффициента приведения при математическом дисконтировании по сложным и простым процентам (при одинаковой ставке процента).







ЗАДАНИЕ УЖЕ БЫЛО

Sheet 4: Задание3

Провести анализ операции дисконтирования с использованием учетной ставки по простым и сложным процентам, сравнить с аналогичной операцией при использовании ставки ссудного процента. (Построить таблицы зависимостей и дать графическую иллюстрацию)









































Будующая велечина 5000







Число лет 3
















Ставка наращения 1% 2% 5% 10% 16%







Дисконтирование по простым % 4854.37 4716.98 4347.83 3846.15 3378.38







Дисконтирование по сложным % 4852.95 4711.61 4319.19 3756.57 3203.29
















Учетная ставка 1% 2% 5% 10% 16%







Дисконтирование по простым % 4850.00 4700.00 4250.00 3500.00 2600.00







Дисконтирование по сложным % 4851.50 4705.96 4286.88 3645.00 2963.52











































































Sheet 5: Задание4

Определение ставки процента в схемах наращения и дисконтирования с использованием декурсивных и антисипативных процентов. Результаты представить в виде таблицы.















Первоначальная сумма 3000

Конечная сумма 3500

Количество лет 1/12 1/6 1/2 1 2 5

Для сложных






i 536% 152% 36% 17% 8% 3%

d 84% 60% 27% 14% 7% 3%

Для простых






i 500% 1000% 3000% 6000% 12000% 30000%

d 429% 857% 2571% 5143% 10286% 25714%

Sheet 6: Задание5

Определение срока операции в схемах наращения и дисконтирования с использованием декурсивных и антисипативных процентов. Результаты представить в виде таблицы























Первоначальная сумма 3000

Конечная сумма 3500

%-ставка=учетная ставка 1% 2% 5% 9% 12% 20%

Для сложных (в годах)






срок ссуды для i 15 1/2 7 7/9 3 1/6 1 7/9 1 3/8 6/7

срок ссуды для d 15 1/3 7 5/8 3 1 5/8 1 1/5 5/7

Для простых (в годах)






срок ссуды для i 16 2/3 8 1/3 3 1/3 1 6/7 1 2/5 5/6

срок ссуды для d 14 2/7 7 1/7 2 6/7 1 3/5 1 1/5 5/7

Sheet 7: Задание6

Сравнить операции дисконтирования с применением ставки ссудного процента и учетной ставки. Построить графики коэффициентов приведения. Результаты представить в виде таблицы







ЗАДАНИЕ УЖЕ БЫЛО


Overview

1-3
4
5


Sheet 1: 1-3

Задавая параметры рент, найти наращенные суммы и приведенные стоимости всех перечисленных в таблице рент.




































Годовая %-ставка 10%
Число лет n 2
Член ренты A 10 20 40 50


fv pv fv pv fv pv fv pv


постн. прен. постн. прен. постн. прен. постн. прен. постн. прен. постн. прен. постн. прен. постн. прен.

Годовая с начислением % 1 раз в году (р=1, m=1 ) 21.00 23.10 17.36 19.09 42.00 44.10 34.71 36.45 84.00 88.20 69.42 72.89 105.00 110.25 86.78 91.12

Годовая с начислением % m раз в году (р=1, m№1 ) 21.03 23.18 17.30 19.07 42.05 44.18 34.59 36.35 84.10 88.36 69.19 72.69 105.13 110.45 86.49 90.86

Годовая с начислением % m раз в году (р=1, m№1 ) 21.04 23.22 17.27 19.06 42.08 44.22 34.53 36.29 84.15 88.44 69.07 72.59 105.19 110.55 86.33 90.73

Годовая с начислением % m раз в году (р=1, m№1 ) 21.04 23.24 17.26 19.06 42.09 44.23 34.51 36.28 84.17 88.47 69.03 72.55 105.21 110.58 86.28 90.69

Рента р–срочная c начисленим % один раз в году (р№1, m=1 ). 21.51 22.56 17.78 18.65 43.02 44.09 35.56 36.44 86.05 88.17 71.12 72.87 107.56 110.22 88.89 91.09

Рента р–срочная c начисленим % один раз в году (р№1, m=1 ). 21.77 22.30 17.99 18.43 43.54 44.08 35.99 36.43 87.09 88.16 71.97 72.86 108.86 110.20 89.97 91.07

Рента р–срочная c начисленим % один раз в году (р№1, m=1 ). 21.86 22.21 18.07 18.35 43.72 44.07 36.13 36.43 87.44 88.15 72.26 72.85 109.29 110.19 90.33 91.06

Рента р–срочная c начисленим % m раз в году (р№1, m№1,p=m). 21.55 22.63 17.73 18.62 43.10 44.18 35.46 36.35 86.20 88.36 70.92 72.69 107.75 110.45 88.65 90.86

Рента р–срочная c начисленим % m раз в году (р№1, m№1,p=m). 21.84 22.39 17.93 18.37 43.68 44.23 35.85 36.30 87.36 88.45 71.70 72.60 109.20 110.57 89.63 90.75

Рента р–срочная c начисленим % m раз в году (р№1, m№1,p=m). 21.94 22.30 17.99 18.29 43.88 44.24 35.98 36.28 87.76 88.49 71.97 72.57 109.70 110.61 89.96 90.71

Рента р–срочная c начисленим % m раз в году (р№1, m№1,p№m). 21.56 22.65 17.71 18.61 43.13 44.21 35.43 36.31 86.26 88.42 70.85 72.63 107.82 110.53 88.56 90.79

Рента р–срочная c начисленим % m раз в году (р№1, m№1,p№m). 21.89 22.33 17.97 18.33 43.79 44.23 35.94 36.30 87.58 88.45 71.88 72.60 109.47 110.57 89.85 90.75

Рента р–срочная c начисленим % m раз в году (р№1, m№1,p№m). 21.97 22.28 18.01 18.27 43.93 44.24 36.03 36.28 87.86 88.49 72.05 72.57 109.83 110.61 90.07 90.71


Sheet 2: 4

Задание 4



Найти срок ренты и годовую %-ставку








А-величина годового платежа 1000


р-число платежей в году 2


m-число начислений в году 2


n-срок ренты в годах 5


t-период ренты(м/у 2 платежами)



r-годовая ставка процента 0.2


m'-число начислений в году 4


FV-наращенная сумма 2500


PV-современная стоимость потока 1800


б-сила роста 0.09












Нахождение величины платежа A При известной величине FV При известной величине PV